17
Ноября
Ответ на депутатский запрос Председателя Национального банка РК от 10 ноября 2014 года № 23-4-07-3719 «О предоставлении информации о мерах, принимаемых единственным акционером ЕНПФ и Национальным Банком по обеспечению сохранности пенсионных накоплений казахстанских граждан и обеспечению прозрачности работы ЕНПФ» - www.zakon.kz
Ответ на депутатский запрос Председателя Национального банка РК от 10 ноября 2014 года № 23-4-07/3719
Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
членам фракции ДПК «Ак жол»
На запрос № ДЗ-240 от: 23.10.2014г.
Уважаемые депутаты!
Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно предоставления информации о мерах, принимаемых единственным акционером ЕНПФ и Национальным Банком по обеспечению сохранности пенсионных накоплений казахстанских граждан и обеспечению прозрачности работы ЕНПФ, направляет информацию по запросу.
В приложении: информация по запросу депутатов парламентской фракции ДПК «Ак жол» на 3-х листах.
Председатель К. Келимбетов
Исп.: Пасюгин А.
Тел.: +7 (727) 330 26 28
№ исх: 23-4-07/3719 от: 10.11.2014
Информация по запросу депутатов парламентской фракции ДПК «Ак жол»
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) для рассмотрения и выработки предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами при Президенте Республики Казахстан создан Совет по управлению пенсионными активами ЕНПФ (далее - Совет).
Советом одобрен перечень разрешенных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов ЕНПФ, в которые можно инвестировать пенсионные активы ЕНПФ.
В рамках данного перечня, а также согласно Закону, Правлением Национального Банка в мае 2014 года принята новая инвестиционная декларация, по которой осуществляется управление пенсионными активами ЕНПФ.
Вместе с тем в целях исполнения поручений Главы государства, данных 23 января 2013 года 1 и 11 апреля 2014 года 2 , Национальный Банк разработал и внедрил механизм, обеспечивающий прозрачное размещение пенсионных активов во вклады банков второго уровня Республики Казахстан (далее - БВУ).
Согласно данному механизму пенсионные активы размещаются во вклады только тех БВУ, которые соответствуют предъявляемым требованиям.
При этом собственный капитал БВУ должен быть больше среднего значения по банковской системе, то есть это БВУ с наиболее высоким уровнем капитализации.
Таким образом, инвестиционная декларация ЕНПФ исключает возможность инвестирования пенсионных активов во вклады мелких БВУ, собственный капитал которых ниже среднего значения по банковской системе.
Наряду с требованием к размеру собственного капитала БВУ в инвестиционной декларации ЕНПФ предусмотрено также требование по выполнению БВУ пруденциальных нормативов, одним из которых является коэффициент достаточности собственного капитала.
Данный норматив является показателем платежеспособности кредитных учреждений и коммерческих банков, равный отношению собственного капитала к активам, взвешенным по степени риска. Норматив достаточности собственного капитала банка регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственного капитала банка, необходимых для покрытия рисков.
Тем самым данный коэффициент показывает, какая доля собственного капитала банка приходится на 1 единицу денежных средств, размещенных в активах. Согласно международной практике этот показатель должен быть не ниже 4-12% от активов. В Казахстане для БВУ минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала (к1-1 и к1-2) должно составлять не менее 5% от активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени рисков.
Если посмотреть коэффициент соотношения обязательств к собственному капиталу банка, то нетрудно заметить, что обязательства банка, как правило,
превышают его собственный капитал в несколько раз, что само по себе является нормальной практикой. Например, значение коэффициента соотношения обязательств к собственному капиталу АО «Народный Банк Казахстана» составляет более 5, то есть его обязательства превышают собственный капитал более чем в 5 раз.
Между тем размещение пенсионных активов во вклады БВУ осуществляется на рыночных условиях, то есть в те БВУ, которые предлагают наибольшую ставку вознаграждения. Среди этих банков могут быть и БВУ с иностранным участием, являющиеся казахстанскими коммерческими банками, такие как, например, ДБ АО «Сбербанк», который имеет необходимые лицензии на проведение банковских операций на территории Республики Казахстан.
Основными преимуществами депозитов являются возможность включения в договор банковского вклада дополнительных условий, в том числе снижающих кредитные риски, а также отсутствие на сегодняшний день проведения реструктуризации по вкладам, размещенным за счет пенсионных активов. Тогда как по облигациям такая практика применялась, включая проведение эмитентами при реструктуризации списания значительной части основного долга. Например, АО «БТА банк» в рамках проведения повторной реструктуризации своих обязательств списал по одним из облигаций 97,5% основного долга.
С июня 2014 года пенсионные активы размещены на депозитах БВУ в размере 471 млрд. тенге сроком на 10 лет и средневзвешенной доходностью свыше 9% годовых.
Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в финансовые инструменты БВУ оказывает положительный эффект на экономику страны путем роста кредитования в национальной валюте.
В целом для обеспечения сохранности пенсионных накоплений вкладчиков в инвестиционной декларации ЕНПФ предусмотрена минимальная необходимая доля инвестиций в государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Оставшаяся часть пенсионных активов в целях обеспечения доходности может быть инвестирована в ограниченных долях в финансовые инструменты, минимальные требования к которым также обеспечивают необходимый уровень сохранности пенсионных накоплений вкладчиков. Таким образом, имеющееся структурное распределение инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ, соответствующее требованиям инвестиционной декларации ЕНПФ, обеспечивает необходимый уровень сохранности пенсионных накоплений при соблюдении принципов доходности.
Прозрачность деятельности ЕНПФ обеспечена требованиями Закона. В соответствии с Законом предусматривается обязанность ЕНПФ публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном сайте сведения о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ, а также финансовую, аудиторскую и иную отчетность о своей деятельности.
Наряду с вышеизложенным, Законом предусмотрена государственная гарантия по сохранности фактически внесенных пенсионных взносов (обязательных, обязательных профессиональных) с учетом уровня инфляции на момент приобретения вкладчиком права на пенсионные выплаты.
1
В рамках совершенствования пенсионной системы часть пенсионных накоплений граждан направить через рыночное фондирование банков на кредитование реальной экономики, помочь целям индустриализации и развития предпринимательства.
2
Разработать Стратегию инвестирования активов ЕНПФ, в том числе через размещение долгосрочных депозитов в банках.
оглашен 22 октября 2014 г.
Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан
Келимбетову К.Н.
Депутатский запрос от 23 октября 2014 года № ДЗ-240
«О мерах, принимаемых единственным акционером ЕНПФ и НБ РК по обеспечению сохранности пенсионных накоплений казахстанских граждан и обеспечению прозрачности работы Фонда»
Уважаемый Кайрат Нематович!
Как известно, в прошлом году в Казахстане была проведена пенсионная реформа, вызвавшая большой общественный резонанс.
Главным аргументом реформы была заявлена забота о сохранении пенсионных накоплений наших граждан, а также бесконтрольное «проедание» этих накоплений частными пенсионными фондами.
В результате все накопления были объединены в Единый пенсионный фонд, единственным акционером которого является Правительство, а инвестиционное управление пенсионными активами осуществляется Национальным банком. По состоянию на 1 сентября т.г. сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ составила 4 трлн 318 млрд.тенге.
Однако, как показывают первые результаты, ликвидация конкуренции на рынке пенсионных фондов и его огосударствление пока не привели к исправлению ситуации в плане гарантий сохранности накоплений граждан.
Более того, некоторые действия ЕНПФ по управлению пенсионными активами вызывают вопросы не только с точки зрения доходности, но и с позиций их обоснованности, прозрачности и даже национальной экономической безопасности.
Так, одним из основных инструментов инвестирования пенсионных накоплений граждан является размещение активов ЕНПФ на депозитах и в ценных бумагах банков второго уровня. В интернете и СМИ уже освещается ход этого процесса. По логике, такие размещения должны производиться с учётом способности банка вернуть привлечённые средства, т.е. с учётом собственного капитала этих банков.
Но в целом ряде случаев суммы вложенных пенсионных активов ЕНПФ значительно превышают собственные капиталы банков, а значит, подвергаются прямому риску невозврата. Этот риск тем более актуален, учитывая значительные колебания и нестабильность на финансовых рынках.
Приведём конкретные примеры по данным из открытых источников на 1 сентября т.г..
- так, Евразийский банк, при собственном капитале в 61 млрд.тенге, получил от ЕНПФ депозит на 34 млрд и привлёк под облигации ещё 44 млрд. Таким образом, общая сумма полученных от ЕНПФ средств составляет 78 млрд.тенге, что на 22% превышает собственный капитал этого банка.
- банк Каспийский, при собственном капитале 98 млрд.тенге, привлёк 169 млрд.тенге из пенсионных накоплений граждан, т.е. на 42% больше собственных средств.
- группа банков Альянс и Темир, при отрицательном собственном капитале в минус 54 млрд, привлекла 39 млрд тенге от ЕНПФ.
- АТФ банк, под собственные 72 млрд, получил 101 млрд народных денег, т.е. на 29% больше того, что может вернуть по требованию.
А ведь у всех этих банков есть и иные обязательства, и иные вкладчики, которые также будут претендовать на свою часть капитала в случае неблагоприятного исхода.
С точки зрения здравого смысла, такие вложения можно назвать чистой благотворительностью в адрес банков за счёт простых граждан. При этом стоимость кредитования и сервиса в самих банках такой щедростью явно не отличается.
Ссылки на «будущую доходность» и инвестиционные прогнозы также малоубедительны, поскольку в приведённом списке есть банки, являющиеся лидерами в потребительском кредитовании. Данный вид кредитования, как известно, является без залоговым, платежеспособность заёмщиков нередко вызывает вопросы. Его единственным плюсом является быстрый рост, но он же порождает и высокие риски. О тревожной ситуации в данном секторе, способной создать угрозу для стабильности всей отрасли банковского кредитования, фракция «Ак жол» неоднократно заявляла и ранее.
Насколько обосновано выделение Единым пенсионным фондом накоплений наших граждан в столь сомнительные вложения?
Но ещё больше вопросов вызывает то, что средства ЕНПФ были выделены и российскому Сбербанку, также в сумме, превышающей его казахстанские активы: при собственных 130 млрд.тенге, Сбербанк привлек 152 млрд. И это на фоне известной всем непростой экономической ситуации в соседней России.
Если в случае с рисковыми вложениями в казахстанские банки их можно попытаться объяснить заботой о национальной финансовой системе, то поддержка иностранного банка за счёт наших граждан, да ещё на столь спорных условиях вызывает крайне неудобные вопросы. В частности, о том, насколько накопления будущих казахстанских пенсионеров защищены от возможности быть использованными российским банком для решения нынешних проблем российской экономики, а не в интересах самих казахстанских вкладчиков ЕНПФ?
Как принимались подобные решения? Если год назад Нацбанк обвинял в непрозрачности и неэффективности инвестиционную деятельность частных НПФ, то почему те же проблемы сегодня сопровождают и государственный фонд?
Это только часть имеющихся у фракции «Ак жол» претензий по управлению пенсионными накоплениями в ЕНПФ.
В связи с вышеизложенным, фракция ДПК «Ак жол» просит сообщить о мерах, принимаемых единственным акционером ЕНПФ и Национальным банком по обеспечению сохранности пенсионных накоплений казахстанских граждан и обеспечению прозрачности работы Фонда.
С уважением,
Депутаты парламентской
фракции ДПК «Ак жол»
А. Перуашев
Е. Никитинская
А. Абильдаев
Т. Ергалиев
Н. Жазылбеков
С. Кадралиева
М. Казбекова
А. Туртаев
Исп.Тюлешева Д. Тел. 74 69 32
Источник - www.zakon.kz (Казахстан), 14.11.2014
